Сравнение TEXU с TECL
TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TEXU is actively managed, while TECL is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEXU и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXU показывает доходность 54.62%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 64.40%.
TEXU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 41.92%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TECL
- 1 день
- 8.39%
- 1 месяц
- -18.41%
- 6 месяцев
- 73.69%
- С начала года
- 64.40%
- 1 год
- 101.21%
- 3 года*
- 55.08%
- 5 лет*
- 27.69%
- 10 лет*
- 47.75%
- Всё время*
- 47.61%
Сравнение доходности по годам TEXU и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 54.62% | -1.42% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 64.40% | 0.36% |
Correlation
The correlation between TEXU and TECL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXU vs. TECL — Ранг доходности на риск
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TECL
Сравнение TEXU c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXU | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXU и TECL
Максимальная просадка TEXU за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXU и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -77.96% | +46.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -29.39% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -18.41% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXU и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 73.71% | -33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.54% | 76.16% | -35.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 73.33% | -32.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXU и TECL
Дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TECL в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.33% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.42% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXU and TECL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.42% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для TEXU и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор