Сравнение TEXN с AFOS
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, TEXN returned 27.36% vs 67.10% for AFOS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 27.19%.
TEXN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.12% | 9.46% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 37.10% |
Correlation
The correlation between TEXN and AFOS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between TEXN and AFOS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. AFOS — Ранг доходности на риск
TEXN
AFOS
Сравнение TEXN c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 5.86 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 24.92 | -12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и AFOS
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -11.52% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -11.52% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -7.02% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.58% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.70% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и AFOS
Текущая волатильность для iShares Texas Equity ETF (TEXN) составляет 3.97%, в то время как у ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TEXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 7.83% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 18.52% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 22.26% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 21.80% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 21.80% | -7.34% |
Сравнение комиссий TEXN и AFOS
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и AFOS
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and AFOS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFOS has higher volatility (7.83%) compared to TEXN (3.97%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.48% vs AFOS's -11.52%.
On 1-year performance, AFOS leads with 67.10% vs 27.36% for TEXN. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 67.10% return vs 27.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: iShares and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.45% for AFOS.
AFOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор