PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TESL tracks the Actively Managed while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 14.00%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TESL charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности TESL и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

TESL

1 день
-0.65%
1 месяц
23.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-10.70%
3 года*
33.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и VEGN

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		-0.06%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%1.19%

Correlation

The correlation between TESL and VEGN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.67

Over the past year, the correlation between TESL and VEGN has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TESL и VEGN

Секторы
TESL
VEGN

Потребительский циклический сектор

100.0%
2.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

-

56.2%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
VEGN
2.1%

Сырьевые материалы

TESL

-

VEGN
0.1%

Коммуникационные услуги

TESL

-

VEGN
10.7%

Потребительский защитный сектор

TESL

-

VEGN
0.0%

Энергетика

TESL

-

VEGN

-

Финансовые услуги

TESL

-

VEGN
15.8%

Здравоохранение

TESL

-

VEGN
5.6%

Промышленность

TESL

-

VEGN
5.7%

Недвижимость

TESL

-

VEGN
3.7%

Технологии

TESL

-

VEGN
56.2%

Коммунальные услуги

TESL

-

VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с QLC
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

TESL vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 88
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
3.01

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.96

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.51

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.14

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

16.87

-17.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

3.01

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.86

-0.67

Просадки

Сравнение просадок TESL и VEGN

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-34.14%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-11.85%

-44.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-20.91%

-35.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-33.40%

-35.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.99%

-1.39%

-36.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-7.58%

-30.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.30%

2.90%

+28.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и VEGN

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с US Vegan Climate ETF (VEGN) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.42%

6.16%

+18.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

13.42%

+27.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.88%

16.28%

+40.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

20.26%

+30.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.00%

22.76%

+27.24%

Сравнение комиссий TESL и VEGN

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и VEGN

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		23.01%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

TESL and VEGN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.42%) compared to VEGN (6.16%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 14.00% for TESL. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VEGN has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 14.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 23.01%, compared with 0.45% for VEGN.

TESL tracks Actively Managed, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Simplify and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор