Сравнение TESL с BWET
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TESL returned 33.25%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TESL charges 0.97%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности TESL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
TESL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 23.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -10.70%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -0.06% | -14.73% | 152.27% | 34.69% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
Correlation
The correlation between TESL and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов TESL и BWET
Секторы
TESL
BWET
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TESL
BWET
-
Сырьевые материалы
TESL
-
BWET
-
Коммуникационные услуги
TESL
-
BWET
-
Потребительский защитный сектор
TESL
-
BWET
-
Энергетика
TESL
-
BWET
-
Финансовые услуги
TESL
-
BWET
Здравоохранение
TESL
-
BWET
-
Промышленность
TESL
-
BWET
-
Недвижимость
TESL
-
BWET
-
Технологии
TESL
-
BWET
-
Коммунальные услуги
TESL
-
BWET
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. BWET — Ранг доходности на риск
TESL
BWET
Сравнение TESL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TESL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.99 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 66.60 | -66.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 176.91 | -177.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TESL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 20.67 | -20.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.01 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок TESL и BWET
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -56.90% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -30.64% | -25.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -56.90% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.99% | -0.90% | -37.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -24.06% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.30% | 11.51% | +19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и BWET
Текущая волатильность для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) составляет 24.42%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что TESL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 28.88% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 88.79% | -47.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 98.73% | -41.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 70.70% | -20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 70.70% | -20.70% |
Сравнение комиссий TESL и BWET
TESL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и BWET
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 23.01% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to TESL (24.42%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 33.25% for TESL. On fees, TESL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TESL has been the lower-risk option at 24.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 33.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TESL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
TESL has the higher dividend yield at 23.01%, compared with 0.00% for BWET.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BWET is Commodities. TESL tracks Actively Managed, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Simplify and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор