Сравнение TERG с GEVG
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TERG и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 229.64%, что значительно выше, чем у GEVG с доходностью 88.18%.
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 0.34% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between TERG and GEVG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TERG c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.90 | 2.17 | +7.73 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и GEVG
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -33.81% | -15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -32.62% | +16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -9.25% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.25% | 96.61% | +42.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.25% | 96.61% | +42.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.25% | 96.61% | +42.64% |
Сравнение комиссий TERG и GEVG
И TERG, и GEVG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и GEVG
Ни TERG, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and GEVG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG and GEVG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TERG and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TERG и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор