Сравнение TEQLX с SIEMX
TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) and SIEMX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, TEQLX returned 10.56%/yr vs 10.00%/yr for SIEMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TEQLX charges 0.19%/yr vs 1.71%/yr for SIEMX.
Доходность
Сравнение доходности TEQLX и SIEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEQLX показывает доходность 29.20%, а SIEMX немного ниже – 28.33%. За последние 10 лет акции TEQLX превзошли акции SIEMX по среднегодовой доходности: 10.56% против 10.00% соответственно.
TEQLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 29.20%
- 6 месяцев
- 32.06%
- 1 год
- 56.15%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.56%
SIEMX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 28.33%
- 6 месяцев
- 31.37%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам TEQLX и SIEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 29.20% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
SIEMX SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund | 28.33% | 35.90% | 4.31% | 9.81% | -21.51% | -1.85% | 17.03% | 19.76% | -18.67% | 37.28% |
Correlation
The correlation between TEQLX and SIEMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between TEQLX and SIEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEQLX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск
TEQLX
SIEMX
Сравнение TEQLX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQLX | SIEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.64 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 17.17 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQLX | SIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 3.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TEQLX и SIEMX
Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и SIEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEQLX | SIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -65.22% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.59% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -16.41% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -37.68% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -40.76% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.77% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -21.45% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.42% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQLX и SIEMX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEQLX | SIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.42% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 14.88% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 17.68% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.68% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.50% | +0.18% |
Сравнение комиссий TEQLX и SIEMX
TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQLX и SIEMX
Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SIEMX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEMX SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund | 3.35% | 4.30% | 3.20% | 1.58% | 2.08% | 9.55% | 0.53% | 1.09% | 0.63% | 1.26% | 0.80% | 0.81% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.19% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TEQLX and SIEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TEQLX has higher volatility (7.82%) compared to SIEMX (7.42%). In terms of maximum drawdown, TEQLX dropped -39.33% vs SIEMX's -65.22%.
SIEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEQLX и SIEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор