PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEQLX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQLX и FPADX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund
2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEQLX имеют среднегодовую доходность 7.93%, а акции FPADX немного отстают с 7.85%.


TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Сравнение комиссий TEQLX и FPADX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TEQLX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEQLXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.88

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.47

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.47

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

9.85

-0.95

TEQLX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEQLXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Корреляция

Корреляция между TEQLX и FPADX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и FPADX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FPADX в 2.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund
2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и FPADX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и FPADX.


Загрузка...

Показатели просадок


TEQLXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-39.16%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.28%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-37.04%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-39.16%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-10.50%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-13.39%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.33%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и FPADX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 9.21% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEQLXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.56%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

13.61%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.83%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.70%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.63%

-0.17%