PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с EMRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQLX с EMRSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) and EMRSX (JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, TEQLX returned 6.78%/yr vs 6.45%/yr for EMRSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TEQLX charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for EMRSX.

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и EMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEQLX показывает доходность 24.07%, а EMRSX немного выше – 24.38%.

TEQLX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.51%
С начала года
24.07%
6 месяцев
25.05%
1 год
44.28%
3 года*
22.90%
5 лет*
6.78%
10 лет*
10.25%

EMRSX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.02%
С начала года
24.38%
6 месяцев
25.46%
1 год
45.35%
3 года*
23.07%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQLX и EMRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		24.07%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-1.18%
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		24.38%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%

Correlation

The correlation between TEQLX and EMRSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

0.99

The correlation between TEQLX and EMRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с SCHGTEQLX с TIEIXTEQLX с STAGTEQLX с VEMAXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO
Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с BADEXEMRSX с CEMFXEMRSX с DEMIXEMRSX с EFEIXEMRSX с HLFMXEMRSX с FQEMX

Доходность на риск

TEQLX vs. EMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c EMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQLXEMRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.18

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.69

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.44

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

12.87

-0.31

TEQLX vs. EMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMRSX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и EMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и EMRSX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке EMRSX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и EMRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQLXEMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-41.28%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.30%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-15.42%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.96%

-38.59%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-5.05%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-15.19%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.55%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и EMRSX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) имеют волатильность 12.11% и 12.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQLXEMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

12.29%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

19.16%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

21.15%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.94%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

19.57%

-1.65%

Сравнение комиссий TEQLX и EMRSX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMRSX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и EMRSX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности EMRSX в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		2.96%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.28%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TEQLX and EMRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMRSX has higher volatility (12.29%) compared to TEQLX (12.11%). In terms of maximum drawdown, TEQLX dropped -39.33% vs EMRSX's -41.28%.

EMRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQLX и EMRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор