PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQLX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQLX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.93% против 14.48% соответственно.

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий TEQLX и DEMIX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

TEQLX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

3.23

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.37

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

4.84

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

19.15

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.23

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Корреляция

Корреляция между TEQLX и DEMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и DEMIX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и DEMIX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQLXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-63.15%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-20.32%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-43.95%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-46.29%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-18.94%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-18.54%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.14%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и DEMIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) составляет 9.21%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQLXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

19.21%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

28.39%

-14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

33.29%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

23.11%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

21.94%

-4.48%