PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с MFVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

TEQI и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и MFVL

2026 (YTD)2025
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%2.16%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-2.48%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.48%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

MFVL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с VTVMFVL с HDVMFVL с SCHVMFVL с HIDVMFVL с DEW

Сравнение комиссий TEQI и MFVL

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF

Доходность на риск

TEQI vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.31

+1.20

Корреляция

Корреляция между TEQI и MFVL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и MFVL

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и MFVL

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQIMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-6.49%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-6.05%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.47%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQIMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

11.71%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

11.71%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

11.71%

+3.53%