PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQAX с TOBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQAX с TOBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQAX (Touchstone Global ESG Equity Fund) and TOBAX (Touchstone Active Bond Fund) are both mutual funds - TEQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while TOBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TEQAX returned 11.80%/yr vs 2.04%/yr for TOBAX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TEQAX charges 1.16%/yr vs 0.83%/yr for TOBAX.

Доходность

Сравнение доходности TEQAX и TOBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQAX показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у TOBAX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции TEQAX превзошли акции TOBAX по среднегодовой доходности: 11.80% против 2.04% соответственно.

TEQAX

1 день
-0.52%
1 месяц
6.05%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.79%
1 год
24.97%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.80%

TOBAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.84%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQAX и TOBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		12.55%29.86%8.94%23.45%-17.07%11.86%14.44%23.18%-9.72%25.74%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		0.02%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%

Correlation

The correlation between TEQAX and TOBAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

-0.08

The correlation between TEQAX and TOBAX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Global ESG Equity Fund

Touchstone Active Bond Fund

Часто сравнивают с TEQAX:
TEQAX с DHMAXTEQAX с PRBLXTEQAX с STAGTEQAX с VTTEQAX с SWPPXTEQAX с HFCGXTEQAX с SWISX
Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с AAIIXTOBAX с TEGAXTOBAX с TLCIXTOBAX с SENCX

Доходность на риск

TEQAX vs. TOBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQAX
Ранг доходности на риск TEQAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQAX c TOBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQAXTOBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.43

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.14

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.88

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

5.67

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQAX vs. TOBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOBAX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и TOBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQAXTOBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.89

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TEQAX и TOBAX

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки TOBAX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и TOBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQAXTOBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-19.73%

-41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-2.88%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-6.12%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-19.73%

-16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-19.73%

-16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.68%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-2.43%

-15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.96%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQAX и TOBAX

Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQAXTOBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

1.37%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

2.72%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

3.80%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

5.80%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

4.81%

+13.36%

Сравнение комиссий TEQAX и TOBAX

TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TOBAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQAX и TOBAX

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности TOBAX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		3.91%4.40%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%3.80%10.50%13.02%0.55%51.95%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		4.03%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%

Часто задаваемые вопросы

TEQAX and TOBAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQAX has higher volatility (5.19%) compared to TOBAX (1.37%). In terms of maximum drawdown, TEQAX dropped -61.14% vs TOBAX's -19.73%.

TEQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQAX и TOBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор