PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQAX с PTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQAX с PTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQAX (Touchstone Global ESG Equity Fund) and PTSGX (Touchstone Sands Capital Select Growth Fund) are both mutual funds - TEQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while PTSGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TEQAX returned 11.80%/yr vs 16.49%/yr for PTSGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.16% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TEQAX и PTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQAX показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у PTSGX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции TEQAX уступали акциям PTSGX по среднегодовой доходности: 11.80% против 16.49% соответственно.

TEQAX

1 день
-0.52%
1 месяц
6.05%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.79%
1 год
24.97%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.80%

PTSGX

1 день
-1.65%
1 месяц
5.83%
С начала года
5.24%
6 месяцев
3.63%
1 год
9.98%
3 года*
20.97%
5 лет*
3.30%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQAX и PTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		12.55%29.86%8.94%23.45%-17.07%11.86%14.44%23.18%-9.72%25.74%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		5.24%15.27%23.79%51.60%-50.56%3.76%68.92%67.10%5.80%34.42%

Correlation

The correlation between TEQAX and PTSGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.81

The correlation between TEQAX and PTSGX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Global ESG Equity Fund

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Часто сравнивают с TEQAX:
TEQAX с DHMAXTEQAX с PRBLXTEQAX с STAGTEQAX с VTTEQAX с SWPPXTEQAX с HFCGXTEQAX с SWISX
Часто сравнивают с PTSGX:
PTSGX с SCHGPTSGX с VIGAXPTSGX с SENCXPTSGX с IWFPTSGX с TFFYXPTSGX с QQQPTSGX с FTEC

Доходность на риск

TEQAX vs. PTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQAX
Ранг доходности на риск TEQAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PTSGX
Ранг доходности на риск PTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQAX c PTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQAXPTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.54

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.85

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.46

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

1.18

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQAX vs. PTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PTSGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и PTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQAXPTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.54

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TEQAX и PTSGX

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке PTSGX в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и PTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQAXPTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-60.33%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-24.16%

+12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-28.56%

+14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-60.07%

+24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-60.07%

+24.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-4.09%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-15.82%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

9.39%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQAX и PTSGX

Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) имеют волатильность 5.19% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQAXPTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.06%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.66%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

20.44%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

30.88%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

28.97%

-10.80%

Сравнение комиссий TEQAX и PTSGX

И TEQAX, и PTSGX имеют комиссию равную 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQAX и PTSGX

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности PTSGX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		0.62%0.66%0.00%0.00%0.00%12.67%10.05%39.46%34.95%24.32%16.89%9.33%
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		3.91%4.40%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%3.80%10.50%13.02%0.55%51.95%

Часто задаваемые вопросы

TEQAX and PTSGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQAX has higher volatility (5.19%) compared to PTSGX (5.06%). In terms of maximum drawdown, TEQAX dropped -61.14% vs PTSGX's -60.33%.

TEQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQAX и PTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор