Сравнение TEPIX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 23.33% против 16.75% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и VONG
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
TEPIX vs. VONG — Ранг доходности на риск
TEPIX
VONG
Сравнение TEPIX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 4.16 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.81 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.84 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и VONG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и VONG
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и VONG
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -32.72% | -56.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -16.23% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -32.72% | -52.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -32.72% | -52.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -12.29% | -61.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -4.90% | -44.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.78% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и VONG
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 6.81% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 12.37% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 22.42% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 21.35% | +123.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 20.82% | +84.60% |