PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPIX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPIX с FNPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX).

TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. FNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPIX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		-12.41%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-14.97%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -14.97%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции FNPIX по среднегодовой доходности: 23.33% против 13.37% соответственно.

TEPIX

1 день
6.36%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-11.70%
1 год
36.64%
3 года*
21.96%
5 лет*
10.76%
10 лет*
23.33%

FNPIX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-14.97%
6 месяцев
-12.36%
1 год
-4.60%
3 года*
19.25%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Technology UltraSector Fund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с SCHGTEPIX с IUIT.LTEPIX с DXQLXTEPIX с OLGAXTEPIX с USNQX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX

Сравнение комиссий TEPIX и FNPIX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.

FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund

Доходность на риск

TEPIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPIXFNPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.17

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-0.04

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.14

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

-0.40

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPIX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPIXFNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.17

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.02

Корреляция

Корреляция между TEPIX и FNPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и FNPIX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		3.68%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и FNPIX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и FNPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPIXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-93.14%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-22.37%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

-37.80%

-47.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.97%

-58.23%

-26.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.27%

-18.58%

-55.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.68%

-36.37%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

7.59%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и FNPIX

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPIXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

7.12%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

17.15%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.73%

28.98%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.06%

27.41%

+117.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.42%

30.69%

+74.73%