PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPIX с CNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEPIX с CNPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, TEPIX returned 31.02%/yr vs 13.57%/yr for CNPIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEPIX charges 1.48%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и CNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность 55.40%, что значительно выше, чем у CNPIX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции CNPIX по среднегодовой доходности: 31.02% против 13.57% соответственно.

TEPIX

1 день
-1.52%
1 месяц
28.37%
С начала года
55.40%
6 месяцев
52.83%
1 год
104.16%
3 года*
40.88%
5 лет*
22.72%
10 лет*
31.02%

CNPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.80%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
-1.46%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEPIX и CNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		55.40%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		7.00%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%

Correlation

The correlation between TEPIX and CNPIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.61

The correlation between TEPIX and CNPIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Technology UltraSector Fund

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L
Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX

Доходность на риск

TEPIX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPIXCNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
-0.13

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
-0.06

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.99

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

-0.17

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

-0.32

+13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPIX vs. CNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа CNPIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и CNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPIXCNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

-0.13

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.37

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и CNPIX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и CNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEPIXCNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-60.04%

-29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-14.47%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.97%

-19.04%

-65.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

-45.40%

-39.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.97%

-46.56%

-38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.35%

-27.81%

-26.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.79%

-12.95%

-36.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

7.96%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и CNPIX

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEPIXCNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

5.92%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

14.73%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

18.84%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.10%

23.71%

+121.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.49%

40.42%

+65.07%

Сравнение комиссий TEPIX и CNPIX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и CNPIX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности CNPIX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.56%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.07%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEPIX and CNPIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.49%) compared to CNPIX (5.92%). In terms of maximum drawdown, TEPIX dropped -89.14% vs CNPIX's -60.04%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEPIX и CNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор