Сравнение TEPAX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPAX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | -0.02% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 3.52% | 4.14% | 0.90% | 2.43% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.51% против 3.02% соответственно.
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.51%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и MIY
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
TEPAX vs. MIY — Ранг доходности на риск
TEPAX
MIY
Сравнение TEPAX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPAX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.92 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.37 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.18 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.44 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 3.89 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.92 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.26 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.37 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между TEPAX и MIY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и MIY
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и MIY
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -42.19% | +35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -8.12% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -34.59% | +27.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -34.59% | +27.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -5.68% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -8.33% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 3.01% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и MIY
Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 4.80% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 8.73% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 11.37% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 11.43% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 11.83% | -9.77% |