Сравнение TEP.PA с ^GSPC
TEP.PA (Teleperformance SE) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEP.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEP.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEP.PA показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
TEP.PA
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- -26.72%
- 3 года*
- -19.60%
- 5 лет*
- -25.00%
- 10 лет*
- -0.04%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEP.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEP.PA Teleperformance SE | 7.31% | -32.19% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between TEP.PA and ^GSPC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEP.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TEP.PA
^GSPC
Сравнение TEP.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teleperformance SE (TEP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEP.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEP.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.98 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок TEP.PA и ^GSPC
Максимальная просадка TEP.PA за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEP.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEP.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.08% | -7.57% | -79.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.27% | -0.20% | -81.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.90% | -1.39% | -29.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEP.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEP.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.00% | 12.22% | +35.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.70% | 12.22% | +31.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 12.22% | +24.41% |
Часто задаваемые вопросы
TEP.PA and ^GSPC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEP.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор