Сравнение TEP.PA с ^GSPC
TEP.PA (Teleperformance SE) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, TEP.PA returned -1.51%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEP.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEP.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEP.PA показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции TEP.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.51% против 12.65% соответственно.
TEP.PA
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- -6.42%
- 1 год
- -32.88%
- 3 года*
- -25.86%
- 5 лет*
- -28.60%
- 10 лет*
- -1.51%
- Всё время*
- 4.88%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам TEP.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEP.PA Teleperformance SE | -6.42% | -22.02% | -34.74% | -39.59% | -42.63% | 45.56% | 26.14% | 57.55% | 18.57% | 26.81% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between TEP.PA and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between TEP.PA and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEP.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TEP.PA
^GSPC
Сравнение TEP.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teleperformance SE (TEP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEP.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.70 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.96 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEP.PA и ^GSPC
Максимальная просадка TEP.PA за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEP.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEP.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.08% | -50.14% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.81% | -7.57% | -41.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.62% | -23.99% | -44.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.08% | -23.99% | -63.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.08% | -33.42% | -53.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.66% | -1.73% | -81.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -8.49% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.41% | 2.05% | +31.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEP.PA и ^GSPC
Teleperformance SE (TEP.PA) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TEP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEP.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | 2.79% | +16.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.55% | 9.21% | +29.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.01% | 12.64% | +36.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.58% | 16.83% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.09% | 18.61% | +18.48% |
Часто задаваемые вопросы
TEP.PA and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEP.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор