PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEP.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TEP.PA с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teleperformance SE (TEP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности TEP.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Teleperformance SE (TEP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEP.PA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEP.PA
Teleperformance SE		-20.52%-22.02%-34.74%-39.59%-42.63%45.56%26.14%57.55%18.57%26.81%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

TEP.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEP.PA показывает доходность -20.52%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции TEP.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.74% против 12.10% соответственно.

TEP.PA

1 день
-0.71%
1 месяц
-9.18%
С начала года
-20.52%
6 месяцев
-22.72%
1 год
-42.95%
3 года*
-37.32%
5 лет*
-29.29%
10 лет*
-2.74%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teleperformance SE

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TEP.PA:
TEP.PA с NESN.SWTEP.PA с ENR.DETEP.PA с NA9.DETEP.PA с SPYTEP.PA с IFX.DETEP.PA с PGRTEP.PA с CNXC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TEP.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEP.PA
Ранг доходности на риск TEP.PA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEP.PA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEP.PA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEP.PA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEP.PA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEP.PA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEP.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teleperformance SE (TEP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEP.PA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.41

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

0.71

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.11

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.62

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

2.56

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEP.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEP.PA на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEP.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEP.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.41

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.64

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.65

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между TEP.PA и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TEP.PA и ^GSPC

Максимальная просадка TEP.PA за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEP.PA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TEP.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.08%

-56.78%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.79%

-9.10%

-42.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.08%

-25.43%

-61.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.08%

-33.92%

-53.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.13%

-5.67%

-80.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-10.75%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.30%

2.62%

+28.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TEP.PA и ^GSPC

Teleperformance SE (TEP.PA) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TEP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEP.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

4.36%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.86%

9.93%

+19.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

20.68%

+24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.67%

16.80%

+25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

18.63%

+17.45%