PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEP.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEP.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Teleperformance SE (TEP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEP.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEP.PA показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции TEP.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.51% против 12.65% соответственно.


TEP.PA

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
1.21%
С начала года
-6.42%
1 год
-32.88%
3 года*
-25.86%
5 лет*
-28.60%
10 лет*
-1.51%
Всё время*
4.88%

^GSPC

1 день
0.01%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
8.98%
С начала года
11.89%
1 год
20.36%
3 года*
16.94%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.65%
Всё время*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEP.PA и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEP.PA
Teleperformance SE
-6.42%-22.02%-34.74%-39.59%-42.63%45.56%26.14%57.55%18.57%26.81%
^GSPC
S&P 500 Index
11.89%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between TEP.PA and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.26

The correlation between TEP.PA and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teleperformance SE

S&P 500 Index

Доходность на риск

TEP.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEP.PA
Ранг доходности на риск TEP.PA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEP.PA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEP.PA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEP.PA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEP.PA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEP.PA: 2424
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEP.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teleperformance SE (TEP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TEP.PA^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.70

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

9.96

-10.94

TEP.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEP.PA на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEP.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEP.PA и ^GSPC

Максимальная просадка TEP.PA за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEP.PA и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TEP.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.08%

-50.14%

-36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.81%

-7.57%

-41.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.62%

-23.99%

-44.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.08%

-23.99%

-63.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.08%

-33.42%

-53.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.66%

-1.73%

-81.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.17%

-8.49%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.41%

2.05%

+31.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TEP.PA и ^GSPC

Teleperformance SE (TEP.PA) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TEP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TEP.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

2.79%

+16.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.55%

9.21%

+29.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.01%

12.64%

+36.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.58%

16.83%

+27.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.09%

18.61%

+18.48%

Часто задаваемые вопросы


TEP.PA and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEP.PA и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор