PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEOJX с IALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEOJX с IALAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEOJX (Transamerica Emerging Markets Opportunities) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - TEOJX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TEOJX returned 5.05%/yr vs -1.60%/yr for IALAX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEOJX charges 0.87%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.

Доходность

Сравнение доходности TEOJX и IALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Emerging Markets Opportunities (TEOJX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEOJX показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -3.04%.

TEOJX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
15.00%
С начала года
21.39%
1 год
37.71%
3 года*
20.27%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—

IALAX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-3.43%
С начала года
-3.04%
1 год
-1.93%
3 года*
21.38%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEOJX и IALAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEOJX
Transamerica Emerging Markets Opportunities		21.39%37.62%7.03%2.38%-24.54%-2.38%17.14%0.30%
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-3.04%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%0.50%

Correlation

The correlation between TEOJX and IALAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.50

The correlation between TEOJX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Emerging Markets Opportunities

Transamerica Capital Growth Fund

Часто сравнивают с TEOJX:
TEOJX с THYIXTEOJX с EAEMXTEOJX с IAAAXTEOJX с FCEEXTEOJX с FQEMXTEOJX с GLLSXTEOJX с EMTIX
Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с FSCSXIALAX с XLKIALAX с VGTIALAX с GOVTIALAX с FSELXIALAX с VOO

Доходность на риск

TEOJX vs. IALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEOJX
Ранг доходности на риск TEOJX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEOJX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEOJX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEOJX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEOJX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEOJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEOJX c IALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Emerging Markets Opportunities (TEOJX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEOJXIALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.01

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.20

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.01

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

-0.02

+10.59

TEOJX vs. IALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEOJX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа IALAX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEOJX и IALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEOJX и IALAX

Максимальная просадка TEOJX за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEOJX и IALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEOJXIALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.24%

-69.30%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-29.07%

+16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-32.33%

+18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-69.30%

+29.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-20.78%

+16.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-14.87%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

14.77%

-11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TEOJX и IALAX

Transamerica Emerging Markets Opportunities (TEOJX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеют волатильность 8.89% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEOJXIALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

9.02%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

23.89%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

30.05%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

41.93%

-22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

34.85%

-13.40%

Сравнение комиссий TEOJX и IALAX

TEOJX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEOJX и IALAX

Дивидендная доходность TEOJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
TEOJX
Transamerica Emerging Markets Opportunities		0.84%1.02%0.15%2.82%2.84%11.63%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEOJX and IALAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IALAX has higher volatility (9.02%) compared to TEOJX (8.89%). In terms of maximum drawdown, TEOJX dropped -44.24% vs IALAX's -69.30%.

TEOJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEOJX и IALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор