PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции TEMZX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.12% против 11.92% соответственно.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий TEMZX и GLLSX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.70

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.29

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.64

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

15.21

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.70

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.27

Корреляция

Корреляция между TEMZX и GLLSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и GLLSX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и GLLSX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-32.59%

-37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-14.39%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-30.02%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-32.59%

-16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-11.66%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-7.99%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.44%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и GLLSX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

11.43%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

15.86%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

19.71%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

17.27%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.37%

-3.20%