Сравнение TEMX с PEMX
TEMX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, TEMX returned 41.02% vs 72.01% for PEMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TEMX charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности TEMX и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMX показывает доходность 26.52%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 38.90%.
TEMX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 26.52%
- 6 месяцев
- 28.79%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 38.90%
- 6 месяцев
- 44.55%
- 1 год
- 72.01%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMX и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 26.52% | 21.46% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 38.90% | 34.46% |
Correlation
The correlation between TEMX and PEMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between TEMX and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMX vs. PEMX — Ранг доходности на риск
TEMX
PEMX
Сравнение TEMX c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMX | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 5.01 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 19.75 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMX | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.36 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.96 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TEMX и PEMX
Максимальная просадка TEMX за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMX и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMX | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -14.91% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -14.45% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.67% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.84% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMX и PEMX
Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 9.66% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMX | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 9.60% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 18.77% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 21.54% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 18.18% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 18.18% | +4.57% |
Сравнение комиссий TEMX и PEMX
TEMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMX и PEMX
Дивидендная доходность TEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PEMX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.04% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.86% | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TEMX and PEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TEMX has higher volatility (9.66%) compared to PEMX (9.60%). In terms of maximum drawdown, TEMX dropped -14.95% vs PEMX's -14.91%.
On 1-year performance, PEMX leads with 72.01% vs 41.02% for TEMX. On fees, TEMX is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEMX has performed better with a 72.01% return vs 41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEMX is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 0.86% for TEMX.
They also come from different issuers: Touchstone and Putnam. Their fees differ too: 0.79% for TEMX and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMX и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор