Сравнение TEMX с TSEL
TEMX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) are both exchange-traded funds - TEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Touchstone, while TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TEMX returned 29.29% vs -1.89% for TSEL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMX charges 0.79%/yr vs 0.67%/yr for TSEL.
Доходность
Сравнение доходности TEMX и TSEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMX показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у TSEL с доходностью -1.47%.
TEMX
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 20.06%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMX и TSEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 20.06% | 21.36% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 11.82% |
Correlation
The correlation between TEMX and TSEL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between TEMX and TSEL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMX vs. TSEL — Ранг доходности на риск
TEMX
TSEL
Сравнение TEMX c TSEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) и Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMX | TSEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.08 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -0.19 | +7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMX и TSEL
Максимальная просадка TEMX за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки TSEL в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMX и TSEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMX | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -28.95% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -23.47% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -9.74% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -8.13% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 9.75% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMX и TSEL
Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что TEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMX | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 8.31% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 17.80% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 22.02% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 27.00% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 27.00% | -2.08% |
Сравнение комиссий TEMX и TSEL
TEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TSEL в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMX и TSEL
Дивидендная доходность TEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как TSEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.90% | 1.08% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMX and TSEL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMX has higher volatility (9.93%) compared to TSEL (8.31%). In terms of maximum drawdown, TEMX dropped -14.95% vs TSEL's -28.95%.
On 1-year performance, TEMX leads with 29.29% vs -1.89% for TSEL. On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. On volatility, TSEL has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEMX has performed better with a 29.29% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.79% for TEMX.
TEMX has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for TSEL.
TEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while TSEL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for TEMX and 0.67% for TSEL.
TEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMX и TSEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор