PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMWX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMWX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton World Fund (TEMWX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

TEMWX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 16 янв. 1978 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMWX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton World Fund (TEMWX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMWX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMWX
Templeton World Fund		-6.75%21.42%20.34%32.29%-22.91%8.04%3.59%12.03%-12.02%12.74%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, TEMWX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции TEMWX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 6.91% против 13.54% соответственно.

TEMWX

1 день
3.30%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.24%
1 год
13.77%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.91%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton World Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с TEMWX:
TEMWX с XSPX.LTEMWX с VOOTEMWX с FKGRXTEMWX с JFIVXTEMWX с VSTTEMWX с SPYI.DETEMWX с VXUS
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий TEMWX и ARTHX

TEMWX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
TEMWX
Templeton World Fund

Доходность на риск

TEMWX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMWX
Ранг доходности на риск TEMWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMWX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMWX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton World Fund (TEMWX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMWXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.35

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

3.00

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.28

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

14.04

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMWX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMWX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMWX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMWXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.35

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.24

Корреляция

Корреляция между TEMWX и ARTHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMWX и ARTHX

Дивидендная доходность TEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMWX
Templeton World Fund		14.31%13.34%8.52%0.63%1.60%1.53%0.00%1.15%21.11%5.83%2.77%5.66%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок TEMWX и ARTHX

Максимальная просадка TEMWX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMWX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMWXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-37.42%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-10.30%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-37.42%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-37.42%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-9.16%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-7.19%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.44%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMWX и ARTHX

Templeton World Fund (TEMWX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что TEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMWXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.09%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.40%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

16.18%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

17.54%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.50%

-0.68%