Сравнение TEMUX с PDEZX
TEMUX (Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, TEMUX returned 9.29%/yr vs 12.15%/yr for PDEZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TEMUX charges 0.81%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.
Доходность
Сравнение доходности TEMUX и PDEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMUX показывает доходность 28.37%, что значительно ниже, чем у PDEZX с доходностью 34.32%. За последние 10 лет акции TEMUX уступали акциям PDEZX по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.15% соответственно.
TEMUX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 31.24%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.29%
PDEZX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 34.32%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам TEMUX и PDEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMUX Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund | 28.37% | 34.68% | 5.47% | 9.87% | -21.75% | -3.50% | 11.18% | 22.44% | -18.73% | 39.16% |
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 34.32% | 14.88% | 18.48% | 16.12% | -41.65% | -0.86% | 72.88% | 30.33% | -18.26% | 40.80% |
Correlation
The correlation between TEMUX and PDEZX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between TEMUX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMUX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск
TEMUX
PDEZX
Сравнение TEMUX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMUX | PDEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 3.64 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | 12.51 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMUX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94 | 2.15 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.11 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TEMUX и PDEZX
Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и PDEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMUX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -54.95% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -13.94% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -21.92% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -52.88% | +14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.17% | -54.95% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.12% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -20.23% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.04% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMUX и PDEZX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) составляет 7.17%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMUX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 9.45% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 19.85% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 23.62% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 23.56% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 22.25% | -4.50% |
Сравнение комиссий TEMUX и PDEZX
TEMUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PDEZX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMUX и PDEZX
Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности PDEZX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 1.64% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEMUX Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund | 1.89% | 2.43% | 2.09% | 2.41% | 1.92% | 4.47% | 1.96% | 1.81% | 1.67% | 1.26% | 1.10% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
TEMUX and PDEZX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDEZX has higher volatility (9.45%) compared to TEMUX (7.17%). In terms of maximum drawdown, TEMUX dropped -68.20% vs PDEZX's -54.95%.
TEMUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMUX и PDEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор