PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMUX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMUX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMUX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMUX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.63%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, TEMUX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции TEMUX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.84% соответственно.

TEMUX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.80%
1 год
32.54%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.16%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MACGXTEMUX с CPOAXTEMUX с MEGIXTEMUX с EDDTEMUX с WAEMXTEMUX с CPODXTEMUX с MPEGX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий TEMUX и ESCIX

TEMUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

TEMUX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMUX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMUXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.72

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.58

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.50

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

14.51

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMUX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMUX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMUX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMUXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.72

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между TEMUX и ESCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMUX и ESCIX

Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.36%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMUX и ESCIX

Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMUXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-48.76%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.84%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-36.59%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.17%

-48.76%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-0.74%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-13.44%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.49%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMUX и ESCIX

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMUXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

0.00%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

8.91%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

15.72%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

15.86%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.64%

-0.07%