Сравнение TEMT с RGTU
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у RGTU с доходностью -27.08%.
TEMT
- 1 день
- 18.89%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -64.28%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -38.81% | -43.51% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
Correlation
The correlation between TEMT and RGTU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. RGTU — Ранг доходности на риск
TEMT
RGTU
Сравнение TEMT c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.16 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и RGTU
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что меньше максимальной просадки RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -96.96% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -91.85% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.01% | -62.33% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.00% | 219.22% | -92.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.17% | 219.22% | -84.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 219.22% | -84.05% |
Сравнение комиссий TEMT и RGTU
И TEMT, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и RGTU
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, что больше доходности RGTU в 28.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 54.91% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and RGTU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMT and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 28.29% for RGTU.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор