PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMT с RGTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMT с RGTU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs -24.32% for RGTU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TEMT и RGTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -61.02%.

TEMT

1 день
11.14%
1 месяц
27.18%
С начала года
-35.84%
6 месяцев
-46.30%
1 год
-60.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RGTU

1 день
-11.74%
1 месяц
-51.89%
С начала года
-61.02%
6 месяцев
-68.54%
1 год
-24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMT и RGTU

2026 (YTD)2025
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF		-35.84%-38.97%
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF		-61.02%90.43%

Correlation

The correlation between TEMT and RGTU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long TEM Daily ETF

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF

Часто сравнивают с TEMT:
TEMT с VRTLTEMT с QUBXTEMT с UPSXTEMT с ASTXTEMT с ARCXTEMT с LITXTEMT с MULL
Часто сравнивают с RGTU:
RGTU с ARCXRGTU с APPXRGTU с SNXXRGTU с LRCURGTU с LITXRGTU с ASTXRGTU с QTAP

Доходность на риск

TEMT vs. RGTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMT
Ранг доходности на риск TEMT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMT: 55
Ранг коэф-та Мартина
RGTU
Ранг доходности на риск RGTU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMT c RGTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEMTRGTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.11

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.54

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.25

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-0.33

-0.68

TEMT vs. RGTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа RGTU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMT и RGTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEMT и RGTU

Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что меньше максимальной просадки RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и RGTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMTRGTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.10%

-96.96%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.10%

-96.96%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.24%

-95.64%

+14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-63.86%

+13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.18%

73.82%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMT и RGTU

Текущая волатильность для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) составляет 51.87%, в то время как у Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) волатильность равна 64.59%. Это указывает на то, что TEMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMTRGTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.87%

64.59%

-12.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.08%

140.29%

-46.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.25%

219.46%

-89.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.06%

219.07%

-82.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.06%

219.07%

-82.01%

Сравнение комиссий TEMT и RGTU

И TEMT, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMT и RGTU

Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, что меньше доходности RGTU в 52.92%

ПозицияTTM2025
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF		52.92%20.63%
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF		52.37%33.60%

Часто задаваемые вопросы

TEMT and RGTU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTU has higher volatility (64.59%) compared to TEMT (51.87%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs RGTU's -96.96%.

On 1-year performance, RGTU leads with -24.32% vs -60.64% for TEMT. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, TEMT has been the lower-risk option at 51.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RGTU has performed better with a -24.32% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEMT and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.

RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 52.37% for TEMT.

RGTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMT и RGTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор