Сравнение TEMT с QTJL
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -58.00% vs 11.81% for QTJL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -43.11%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 3.14%.
TEMT
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 9.71%
- 6 месяцев
- -59.01%
- С начала года
- -43.11%
- 1 год
- -58.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -43.11% | -49.34% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 3.14% | 17.18% |
Correlation
The correlation between TEMT and QTJL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. QTJL — Ранг доходности на риск
TEMT
QTJL
Сравнение TEMT c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.77 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 8.67 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и QTJL
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -33.40% | -53.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -6.68% | -80.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.37% | -4.09% | -79.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.04% | -7.77% | -44.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.66% | 1.37% | +61.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и QTJL
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 41.16% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.16% | 4.26% | +36.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.13% | 8.46% | +87.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.93% | 10.68% | +120.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.89% | 20.34% | +116.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.89% | 20.26% | +116.63% |
Сравнение комиссий TEMT и QTJL
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и QTJL
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 59.07%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 59.07% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and QTJL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (41.16%) compared to QTJL (4.26%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 11.81% vs -58.00% for TEMT. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 11.81% return vs -58.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 59.07%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор