Сравнение TEMT с QTJL
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -60.08% vs 20.28% for QTJL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
TEMT
- 1 день
- 18.89%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -64.28%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -38.81% | -51.84% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 15.46% |
Correlation
The correlation between TEMT and QTJL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. QTJL — Ранг доходности на риск
TEMT
QTJL
Сравнение TEMT c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.05 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 16.05 | -17.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.04 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.52 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и QTJL
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -33.40% | -53.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -6.68% | -80.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | 0.00% | -82.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.01% | -7.93% | -41.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.40% | 1.27% | +56.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и QTJL
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 38.27% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.27% | 0.30% | +37.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.77% | 7.60% | +79.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.00% | 9.99% | +117.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.17% | 20.42% | +114.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 20.42% | +114.75% |
Сравнение комиссий TEMT и QTJL
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и QTJL
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 54.91% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and QTJL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (38.27%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.28% vs -60.08% for TEMT. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.28% return vs -60.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор