Сравнение TEMT с IBID
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TEMT is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs 4.10% for IBID. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.05%.
TEMT
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 27.18%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -35.84% | -49.34% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.05% | 2.61% |
Correlation
The correlation between TEMT and IBID is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. IBID — Ранг доходности на риск
TEMT
IBID
Сравнение TEMT c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.76 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 7.49 | -8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 28.95 | -29.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и IBID
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -1.28% | -85.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -0.55% | -86.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -0.44% | -80.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -0.22% | -50.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 0.14% | +60.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и IBID
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 51.87% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.87% | 0.37% | +51.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.08% | 0.86% | +93.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.25% | 1.23% | +129.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.06% | 2.24% | +134.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.06% | 2.24% | +134.82% |
Сравнение комиссий TEMT и IBID
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и IBID
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 52.37% | 33.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and IBID have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (51.87%) compared to IBID (0.37%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.10% vs -60.64% for TEMT. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.10% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 3.68% for IBID.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор