Сравнение TEMT с BWET
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. TEMT is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, TEMT returned -60.08% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
TEMT
- 1 день
- 18.89%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -64.28%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -38.81% | -51.84% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 64.09% |
Correlation
The correlation between TEMT and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. BWET — Ранг доходности на риск
TEMT
BWET
Сравнение TEMT c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.99 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 66.60 | -67.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 176.91 | -177.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 20.67 | -21.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 2.01 | -2.52 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и BWET
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -56.90% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -30.64% | -56.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -0.90% | -81.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.01% | -24.06% | -24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.40% | 11.51% | +45.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и BWET
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 38.27% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 28.88%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.27% | 28.88% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.77% | 88.79% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.00% | 98.73% | +28.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.17% | 70.70% | +64.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 70.70% | +64.47% |
Сравнение комиссий TEMT и BWET
TEMT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и BWET
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 54.91% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (38.27%) compared to BWET (28.88%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -60.08% for TEMT. On fees, TEMT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 28.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -60.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEMT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.00% for BWET.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and Amplify. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор