PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEMT с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TEMT и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMT показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.


TEMT

1 день
18.89%
1 месяц
-11.94%
С начала года
-38.81%
6 месяцев
-64.28%
1 год
-60.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMT и BWET


2026 (YTD)2025
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF
-38.81%-51.84%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
990.13%64.09%

Correlation

The correlation between TEMT and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long TEM Daily ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Доходность на риск

TEMT vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEMT
Ранг доходности на риск TEMT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMT: 44
Ранг коэф-та Мартина

BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMT c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEMTBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-21.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.99

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

66.60

-67.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

176.91

-177.96

TEMT vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMT и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEMTBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

20.67

-21.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

2.01

-2.52

Просадки

Сравнение просадок TEMT и BWET

Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и BWET.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TEMTBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.10%

-56.90%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.10%

-30.64%

-56.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.11%

-0.90%

-81.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.01%

-24.06%

-24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.40%

11.51%

+45.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMT и BWET

Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 38.27% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 28.88%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TEMTBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.27%

28.88%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.77%

88.79%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.00%

98.73%

+28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.17%

70.70%

+64.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.17%

70.70%

+64.47%

Сравнение комиссий TEMT и BWET

TEMT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMT и BWET

Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
0.00%0.00%
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF
54.91%33.60%

Часто задаваемые вопросы


TEMT and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMT has higher volatility (38.27%) compared to BWET (28.88%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -60.08% for TEMT. On fees, TEMT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 28.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -60.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEMT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.00% for BWET.

TEMT is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and Amplify. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMT и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор