Сравнение TEMT с BWET
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. TEMT is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs 1278.65% for BWET. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 678.63%.
TEMT
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 27.18%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -10.47%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 678.63%
- 6 месяцев
- 636.79%
- 1 год
- 1,278.65%
- 3 года*
- 104.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -35.84% | -49.34% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 678.63% | 61.68% |
Correlation
The correlation between TEMT and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. BWET — Ранг доходности на риск
TEMT
BWET
Сравнение TEMT c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.83 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 41.56 | -42.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 132.30 | -133.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и BWET
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -56.90% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -31.11% | -55.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -31.11% | -50.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -23.77% | -26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 9.76% | +50.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и BWET
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 51.87% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 33.70%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.87% | 33.70% | +18.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.08% | 92.18% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.25% | 100.26% | +29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.06% | 71.46% | +65.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.06% | 71.46% | +65.60% |
Сравнение комиссий TEMT и BWET
TEMT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и BWET
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 52.37% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (51.87%) compared to BWET (33.70%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1278.65% vs -60.64% for TEMT. On fees, TEMT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 33.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1278.65% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEMT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 0.00% for BWET.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and Amplify. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (12.97 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор