PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMP с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMP с NZAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. TEMP is actively managed, while NZAC is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности TEMP и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TEMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMP и NZAC

2026 (YTD)20252024202320222021
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%18.26%8.50%10.19%-21.11%1.71%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%20.55%16.67%23.22%-19.77%2.75%

Correlation

The correlation between TEMP and NZAC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between TEMP and NZAC has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TEMP и NZAC

Секторы
TEMP
NZAC

Промышленность

58.3%
7.3%

Коммунальные услуги

18.8%
1.4%

Технологии

13.7%
34.3%

Сырьевые материалы

3.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
8.2%

Финансовые услуги

2.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

5.2%

Промышленность

TEMP
58.3%
NZAC
7.3%

Коммунальные услуги

TEMP
18.8%
NZAC
1.4%

Технологии

TEMP
13.7%
NZAC
34.3%

Сырьевые материалы

TEMP
3.7%
NZAC
1.9%

Потребительский циклический сектор

TEMP
3.5%
NZAC
8.2%

Финансовые услуги

TEMP
2.1%
NZAC
13.1%

Коммуникационные услуги

TEMP

-

NZAC
8.5%

Потребительский защитный сектор

TEMP

-

NZAC
1.0%

Энергетика

TEMP

-

NZAC
1.2%

Здравоохранение

TEMP

-

NZAC
7.8%

Недвижимость

TEMP

-

NZAC
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Climate Change Solutions ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с TEMP:
TEMP с VOOTEMP с AIRRTEMP с SPYTEMP с IFRATEMP с GIITEMP с GABFTEMP с JEPI
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

TEMP vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMP
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMP c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEMP vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMPNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.61

—

Просадки

Сравнение просадок TEMP и NZAC

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMPNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.82%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEMP и NZAC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMPNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.14%

—

Сравнение комиссий TEMP и NZAC

TEMP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMP и NZAC

TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%0.00%1.53%1.11%1.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEMP and NZAC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for TEMP.

NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for TEMP.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.12% for NZAC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMP и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор