PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMLX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMLX с TISBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEMLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both mutual funds - TEMLX is a Emerging Markets Diversified fund managed by TIAA Investments, while TISBX is a Small Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TEMLX returned 9.26%/yr vs 10.94%/yr for TISBX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMLX charges 0.90%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.

Доходность

Сравнение доходности TEMLX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund (TEMLX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMLX показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции TEMLX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.94% соответственно.

TEMLX

1 день
-1.16%
1 месяц
8.78%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.97%
1 год
55.01%
3 года*
21.75%
5 лет*
3.89%
10 лет*
9.26%

TISBX

1 день
-1.30%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.97%
1 год
39.54%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMLX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund		24.98%36.01%-0.29%13.98%-20.02%-16.65%18.19%28.64%-18.17%44.30%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		17.14%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Correlation

The correlation between TEMLX and TISBX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.64

The correlation between TEMLX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с TEMLX:
TEMLX с TIREXTEMLX с ESCIXTEMLX с FQEMXTEMLX с GLLSXTEMLX с FERGXTEMLX с DEMIXTEMLX с EAEMX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX

Доходность на риск

TEMLX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMLX
Ранг доходности на риск TEMLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMLX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund (TEMLX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMLXTISBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.07

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.87

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.62

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

12.81

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMLX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMLX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа TISBX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMLX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMLXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.07

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TEMLX и TISBX

Максимальная просадка TEMLX за все время составила -47.40%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMLX и TISBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMLXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-56.50%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-10.95%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-27.44%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.15%

-31.89%

-13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-41.69%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.43%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-9.68%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.08%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMLX и TISBX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund (TEMLX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TEMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMLXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

5.74%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

13.65%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

19.22%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

22.56%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

23.43%

-3.39%

Сравнение комиссий TEMLX и TISBX

TEMLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMLX и TISBX

Дивидендная доходность TEMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TISBX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund		2.77%3.46%2.64%3.25%0.05%24.53%8.93%1.42%4.51%3.55%0.93%1.00%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.52%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Часто задаваемые вопросы

TEMLX and TISBX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMLX has higher volatility (8.05%) compared to TISBX (5.74%). In terms of maximum drawdown, TEMLX dropped -47.40% vs TISBX's -56.50%.

TEMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMLX и TISBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор