PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMGX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMGX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

TEMGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 мая 1981 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMGX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMGX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		-2.53%5.43%3.42%16.62%-24.00%15.06%13.23%24.50%-18.10%24.94%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, TEMGX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции TEMGX уступали акциям MFWIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.34% соответственно.

TEMGX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.60%
1 год
9.51%
3 года*
4.90%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
5.44%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Smaller Companies Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с TEMGX:
TEMGX с SPYTEMGX с CSUAXTEMGX с MVGIXTEMGX с CAEIXTEMGX с FGIAXTEMGX с RTXAXTEMGX с SSGLX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий TEMGX и MFWIX

TEMGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

TEMGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMGX
Ранг доходности на риск TEMGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMGXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.44

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.99

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.89

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

7.31

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMGX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMGX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMGX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMGXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.44

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.54

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между TEMGX и MFWIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMGX и MFWIX

Дивидендная доходность TEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		4.81%4.69%2.98%1.09%3.14%10.66%2.58%2.16%9.12%3.65%0.33%0.21%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок TEMGX и MFWIX

Максимальная просадка TEMGX за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMGX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMGXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-33.01%

-35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-6.85%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-20.22%

-15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-23.36%

-18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-5.18%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-3.83%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

1.77%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMGX и MFWIX

Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что TEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMGXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.44%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

5.43%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

8.94%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

9.11%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

9.61%

+7.64%