PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMGX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMGX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

TEMGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 мая 1981 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности TEMGX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMGX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		-2.53%5.43%3.42%16.62%-24.00%15.06%13.23%24.50%-18.10%24.94%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, TEMGX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции TEMGX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.98% соответственно.

TEMGX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.60%
1 год
9.51%
3 года*
4.90%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
5.44%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Smaller Companies Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с TEMGX:
TEMGX с SPYTEMGX с CAEIXTEMGX с CSUAXTEMGX с FGIAXTEMGX с MVGIXTEMGX с ARTHXTEMGX с EMO
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий TEMGX и GLIFX

TEMGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

TEMGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMGX
Ранг доходности на риск TEMGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMGXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.28

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.90

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.78

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

11.41

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMGX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMGX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMGX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMGXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.28

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.15

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.41

Корреляция

Корреляция между TEMGX и GLIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMGX и GLIFX

Дивидендная доходность TEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		4.81%4.69%2.98%1.09%3.14%10.66%2.58%2.16%9.12%3.65%0.33%0.21%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок TEMGX и GLIFX

Максимальная просадка TEMGX за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMGX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMGXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-29.65%

-39.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.00%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-17.15%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-29.65%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-6.13%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-3.35%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.19%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMGX и GLIFX

Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMGXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.77%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.40%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

10.73%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

10.71%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

13.25%

+4.00%