Сравнение TEMFX с FAOAX
TEMFX (Templeton Foreign Fund Class A) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TEMFX returned 7.37%/yr vs 7.60%/yr for FAOAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMFX charges 1.10%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности TEMFX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEMFX имеют среднегодовую доходность 7.37%, а акции FAOAX немного впереди с 7.60%.
TEMFX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 7.37%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам TEMFX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 12.25% | 28.45% | -2.47% | 19.93% | -3.58% | 5.05% | -0.49% | 12.46% | -15.02% | 17.08% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between TEMFX and FAOAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between TEMFX and FAOAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMFX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
TEMFX
FAOAX
Сравнение TEMFX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMFX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.49 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -0.76 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMFX и FAOAX
Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -60.03% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -7.29% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -13.99% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -36.50% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.56% | -36.50% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.87% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -14.53% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.33% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMFX и FAOAX
Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 0.00% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 2.61% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 8.28% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.69% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.29% | +0.68% |
Сравнение комиссий TEMFX и FAOAX
TEMFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMFX и FAOAX
Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 3.30% | 3.71% | 2.35% | 2.43% | 1.19% | 4.10% | 1.32% | 3.31% | 2.65% | 1.39% | 1.88% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TEMFX and FAOAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMFX has higher volatility (4.62%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TEMFX dropped -59.62% vs FAOAX's -60.03%.
TEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMFX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор