Сравнение TEKY с TCAI
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKY charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность 26.38%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.
TEKY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 26.38%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 89.63%
- 6 месяцев
- 85.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEKY и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 26.38% | 8.60% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 89.63% | 17.77% |
Correlation
The correlation between TEKY and TCAI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. TCAI — Ранг доходности на риск
TEKY
TCAI
Сравнение TEKY c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKY | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKY | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 4.61 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок TEKY и TCAI
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -15.80% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.27% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.43% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 35.82% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 35.82% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 35.82% | -10.41% |
Сравнение комиссий TEKY и TCAI
TEKY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и TCAI
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.20% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and TCAI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
TEKY has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: Lazard and Tortoise. Their fees differ too: 0.50% for TEKY and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор