Сравнение TEKY с ARMH
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKY charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEKY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEKY и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | -0.09% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 13.29% |
Correlation
The correlation between TEKY and ARMH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. ARMH — Ранг доходности на риск
TEKY
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEKY c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEKY | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEKY и ARMH
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -24.85% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -20.68% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -8.89% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 117.02% | -91.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 117.02% | -90.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 117.02% | -90.28% |
Сравнение комиссий TEKY и ARMH
TEKY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и ARMH
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.17% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and ARMH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for TEKY.
TEKY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Lazard and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for TEKY and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор