Сравнение TEKY с ARMH
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TEKY charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEKY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 26.38%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEKY и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 3.01% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
Correlation
The correlation between TEKY and ARMH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. ARMH — Ранг доходности на риск
TEKY
ARMH
Сравнение TEKY c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKY | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKY | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 471,500.14 | -471,497.20 |
Просадки
Сравнение просадок TEKY и ARMH
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки ARMH в -1.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -1.61% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -0.40% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 113.00% | -89.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 113.00% | -87.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 113.00% | -87.59% |
Сравнение комиссий TEKY и ARMH
TEKY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и ARMH
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.20% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and ARMH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for TEKY.
TEKY has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Lazard and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for TEKY and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор