PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEK с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEK с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. TEK is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past year, TEK returned 65.88% vs 110.59% for SLV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TEK charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности TEK и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEK показывает доходность 42.72%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.

TEK

1 день
-0.66%
1 месяц
19.02%
С начала года
42.72%
6 месяцев
40.70%
1 год
65.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEK и SLV

2026 (YTD)20252024
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		42.72%18.63%2.35%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%-17.04%

Correlation

The correlation between TEK and SLV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.28

Сравнение распределения секторов TEK и SLV

Секторы
TEK
SLV

Технологии

85.2%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

0.9%
100.0%

Финансовые услуги

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TEK
85.2%
SLV

-

Коммуникационные услуги

TEK
6.0%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

TEK
3.9%
SLV

-

Промышленность

TEK
2.8%
SLV

-

Сырьевые материалы

TEK
0.9%
SLV
100.0%

Финансовые услуги

TEK
0.4%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

TEK

-

SLV

-

Энергетика

TEK

-

SLV

-

Здравоохранение

TEK

-

SLV

-

Недвижимость

TEK

-

SLV

-

Коммунальные услуги

TEK

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Technology Opportunities Active ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с SOXXTEK с SMHTEK с BAITEK с AIBDTEK с TLTTEK с GQGU
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

TEK vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEK c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.89

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.07

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.62

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

5.64

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEK vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEK на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEK и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.89

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.25

+1.16

Просадки

Сравнение просадок TEK и SLV

Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-76.28%

+48.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-42.45%

+23.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-37.30%

+36.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-44.67%

+38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

19.67%

-13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TEK и SLV

Текущая волатильность для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) составляет 9.15%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что TEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

16.30%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

58.31%

-37.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.62%

58.90%

-33.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.18%

36.15%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.18%

31.84%

-2.66%

Сравнение комиссий TEK и SLV

TEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEK и SLV

Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.13%1.62%

Часто задаваемые вопросы

TEK and SLV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to TEK (9.15%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 110.59% vs 65.88% for TEK. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TEK has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 110.59% return vs 65.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.

TEK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for SLV.

TEK is categorized as Technology Equities, while SLV is Silver. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.50% for SLV.

TEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEK и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор