Сравнение TEK с HDLB
TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). TEK is actively managed, while HDLB is passively managed. Over the past year, TEK returned 61.28% vs 16.17% for HDLB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TEK charges 0.75%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности TEK и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEK показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у HDLB с доходностью 7.10%.
TEK
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 37.87%
- 1 год
- 61.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEK и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 39.87% | 18.63% | 2.35% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 7.10% | 27.26% | -7.66% |
Correlation
The correlation between TEK and HDLB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEK vs. HDLB — Ранг доходности на риск
TEK
HDLB
Сравнение TEK c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEK | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.00 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 2.42 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEK | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.61 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.09 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок TEK и HDLB
Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEK | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -78.70% | +50.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -16.17% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -16.17% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -27.46% | +21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 6.70% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEK и HDLB
iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEK | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 6.50% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | 18.23% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 26.57% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 30.56% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 43.58% | -14.38% |
Сравнение комиссий TEK и HDLB
TEK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEK и HDLB
Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HDLB в 12.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.42% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 1.16% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEK and HDLB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEK has higher volatility (9.38%) compared to HDLB (6.50%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs HDLB's -78.70%.
On 1-year performance, TEK leads with 61.28% vs 16.17% for HDLB. On fees, TEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEK has performed better with a 61.28% return vs 16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 1.16% for TEK.
TEK is categorized as Technology Equities, while HDLB is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 1.65% for HDLB.
TEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEK и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор