Сравнение TEK с ARMH
TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEK charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности TEK и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEK
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.72%
- 6 месяцев
- 19.74%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -36.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEK и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | -9.53% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -13.88% |
Correlation
The correlation between TEK and ARMH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEK vs. ARMH — Ранг доходности на риск
TEK
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEK c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEK | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEK и ARMH
Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки ARMH в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -41.19% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -39.70% | +25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -17.87% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEK и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 102.04% | -70.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 102.04% | -70.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 102.04% | -70.51% |
Сравнение комиссий TEK и ARMH
TEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEK и ARMH
Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 1.29% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
TEK and ARMH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.
TEK has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для TEK и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор