PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с TYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEI с TYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEI (Templeton Emerging Markets Income Fund) and TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) are both mutual funds - TEI is a Emerging Markets Bonds fund managed by Franklin Templeton Investments, while TYG is a MLPs fund actively managed by Tortoise. Over the past 10 years, TEI returned 5.29%/yr vs -1.22%/yr for TYG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEI и TYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у TYG с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции TEI превзошли акции TYG по среднегодовой доходности: 5.29% против -1.22% соответственно.

TEI

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.44%
1 год
28.58%
3 года*
22.19%
5 лет*
8.34%
10 лет*
5.29%

TYG

1 день
0.07%
1 месяц
-4.21%
С начала года
12.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
15.06%
3 года*
27.84%
5 лет*
19.18%
10 лет*
-1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEI и TYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		6.11%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.06%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-24.74%3.17%

Correlation

The correlation between TEI and TYG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2004 г.

0.26

The correlation between TEI and TYG shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Часто сравнивают с TEI:
TEI с EMFTEI с PYCEXTEI с EDFTEI с TDFTEI с IMCDXTEI с UTGTEI с SPYI
Часто сравнивают с TYG:
TYG с EMOTYG с KYNTYG с NXGTYG с SRVTYG с NMLTYG с BKGITYG с MLPX

Доходность на риск

TEI vs. TYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c TYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEITYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.78

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.13

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.08

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

3.15

+3.19

TEI vs. TYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TYG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и TYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEI и TYG

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что меньше максимальной просадки TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и TYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEITYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-95.34%

+43.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-13.94%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-25.08%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-25.08%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-94.98%

+51.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-36.08%

+33.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-29.43%

+18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.80%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и TYG

Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) имеют волатильность 3.81% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEITYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.87%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

17.23%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

19.41%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

23.85%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

51.11%

-33.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и TYG

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности TYG в 12.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		13.36%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.20%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%

Часто задаваемые вопросы

TEI and TYG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYG has higher volatility (3.87%) compared to TEI (3.81%). In terms of maximum drawdown, TEI dropped -51.50% vs TYG's -95.34%.

TEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEI и TYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор