PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEI с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

TEI управляется Franklin Templeton Investments. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TEI и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции TEI уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 4.40% против 7.72% соответственно.

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий TEI и EIDOX

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

TEI vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEIEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

4.24

-2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

5.83

-3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.06

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

4.21

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

16.91

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEI vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEIEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

4.24

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.67

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.63

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.65

-1.25

Корреляция

Корреляция между TEI и EIDOX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и EIDOX

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEI и EIDOX

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEIEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-19.06%

-32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-3.56%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-17.42%

-22.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-19.06%

-24.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-3.45%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-2.50%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.89%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и EIDOX

Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что TEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEIEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

1.78%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

2.69%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

3.59%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

4.61%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

4.76%

+12.72%