Сравнение TEDNX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDNX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDNX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.96% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDNX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции TEDNX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.60% соответственно.
TEDNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.96%
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDNX и DBLLX
TEDNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
TEDNX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
TEDNX
DBLLX
Сравнение TEDNX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDNX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 3.53 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 4.86 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.17 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.81 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 19.46 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDNX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 3.53 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.69 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.89 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.67 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между TEDNX и DBLLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDNX и DBLLX
Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.82% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок TEDNX и DBLLX
Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDNX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -10.13% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -1.35% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -10.13% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -10.13% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -1.13% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -1.31% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.26% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDNX и DBLLX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDNX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 0.38% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 0.78% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 1.45% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 1.93% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 1.90% | +4.15% |