Сравнение TEDNX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDNX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDNX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.96% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDNX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции TEDNX превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.98% соответственно.
TEDNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.96%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDNX и DBLEX
TEDNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
TEDNX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
TEDNX
DBLEX
Сравнение TEDNX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDNX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.62 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.08 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.46 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDNX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.97 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TEDNX и DBLEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDNX и DBLEX
Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.82% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок TEDNX и DBLEX
Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, примерно равная максимальной просадке DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDNX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -25.43% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -2.77% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.43% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -25.43% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -2.14% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.52% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.64% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDNX и DBLEX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDNX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 0.71% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 1.46% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 2.63% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.53% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 4.66% | +1.39% |