PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEDNX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEDNX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDNX и DBLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund
-2.96%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%12.07%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, TEDNX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции TEDNX превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.98% соответственно.


TEDNX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.90%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.96%

DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Сравнение комиссий TEDNX и DBLEX

TEDNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.


Доходность на риск

TEDNX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDNX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEDNXDBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.62

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.08

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

6.46

+0.87

TEDNX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDNX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLEX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDNX и DBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEDNXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.97

-0.19

Корреляция

Корреляция между TEDNX и DBLEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDNX и DBLEX

Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности DBLEX в 5.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund
4.82%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%

Просадки

Сравнение просадок TEDNX и DBLEX

Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, примерно равная максимальной просадке DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и DBLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


TEDNXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-25.43%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-2.77%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-25.43%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-25.43%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-2.14%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.52%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.64%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDNX и DBLEX

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEDNXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

0.71%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

1.46%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

2.63%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

4.53%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

4.66%

+1.39%