PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDIX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEDIX с CAEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEDIX (Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, TEDIX returned 8.36%/yr vs 11.83%/yr for CAEIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEDIX charges 1.21%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.

Доходность

Сравнение доходности TEDIX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEDIX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции TEDIX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.83% соответственно.

TEDIX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.36%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.56%
1 год
13.07%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.85%
10 лет*
8.36%

CAEIX

1 день
1.24%
1 месяц
4.18%
С начала года
23.10%
6 месяцев
23.57%
1 год
49.07%
3 года*
13.90%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEDIX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDIX
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A		1.39%23.45%6.16%20.16%-4.98%19.33%-4.62%24.41%-11.07%7.16%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		23.10%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Correlation

The correlation between TEDIX and CAEIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.79

The correlation between TEDIX and CAEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с TEDIX:
TEDIX с FVCAXTEDIX с FCOQXTEDIX с MFWIXTEDIX с FFACXTEDIX с FGRAXTEDIX с MVGIXTEDIX с VGPMX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с RPGEXCAEIX с NALFXCAEIX с CWGIX

Доходность на риск

TEDIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDIX
Ранг доходности на риск TEDIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDIXCAEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
3.08

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.95

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

6.03

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

20.83

-16.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDIX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDIX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDIXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.08

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.07

+0.68

Просадки

Сравнение просадок TEDIX и CAEIX

Максимальная просадка TEDIX за все время составила -40.21%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDIX и CAEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEDIXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.21%

-75.81%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.39%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-24.57%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-32.58%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-37.54%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

0.00%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-48.64%

+42.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.42%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDIX и CAEIX

Текущая волатильность для Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) составляет 3.23%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что TEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEDIXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.76%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

12.91%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

16.43%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

19.18%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

19.69%

-2.57%

Сравнение комиссий TEDIX и CAEIX

TEDIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDIX и CAEIX

Дивидендная доходность TEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности CAEIX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.59%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
TEDIX
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A		10.56%10.71%12.98%7.09%10.31%8.70%3.33%7.11%7.35%3.03%4.20%7.90%

Часто задаваемые вопросы

TEDIX and CAEIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAEIX has higher volatility (5.76%) compared to TEDIX (3.23%). In terms of maximum drawdown, TEDIX dropped -40.21% vs CAEIX's -75.81%.

CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEDIX и CAEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор