Сравнение TECY с GPIX
TECY (GraniteShares YieldBOOST Technology ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности TECY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TECY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.05%
Сравнение доходности по годам TECY и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | -2.90% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 4.57% |
Correlation
The correlation between TECY and GPIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
TECY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение TECY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Technology ETF (TECY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECY и GPIX
Максимальная просадка TECY за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -17.50% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -0.59% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -1.46% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 10.93% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 13.76% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 13.76% | +1.81% |
Сравнение комиссий TECY и GPIX
TECY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECY и GPIX
Дивидендная доходность TECY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности GPIX в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.11% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | 11.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECY and GPIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for TECY.
TECY has the higher dividend yield at 11.38%, compared with 8.11% for GPIX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.07% for TECY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для TECY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор