Сравнение TECW.L с SPXP.L
TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TECW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECW.L returned 29.52%/yr vs 19.21%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TECW.L торгуется в GBP, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TECW.L показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.
TECW.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам TECW.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.30% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -17.74% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -7.61% |
Correlation
The correlation between TECW.L and SPXP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between TECW.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECW.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
TECW.L
SPXP.L
Сравнение TECW.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECW.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.11 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 15.13 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECW.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и SPXP.L
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECW.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -25.46% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -7.09% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -20.77% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.21% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -3.50% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 1.93% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и SPXP.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что TECW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECW.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 2.65% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 7.24% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 10.49% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 14.23% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 16.22% | +5.79% |
Сравнение комиссий TECW.L и SPXP.L
TECW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECW.L и SPXP.L
Ни TECW.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TECW.L and SPXP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for TECW.L.
TECW.L is categorized as Technology Equities, while SPXP.L is S&P 500. TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для TECW.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор