Сравнение TECW.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L).
TECW.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECW.L или IITU.L.
Основные характеристики
| TECW.L | IITU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.43% | 33.69% |
| Дох-ть за 1 год | 38.66% | 41.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 7.77 | 8.32 |
| Индекс Язвы | 4.79% | 4.83% |
| Дневная вол-ть | 19.54% | 20.04% |
| Макс. просадка | -19.78% | -23.56% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между TECW.L и IITU.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и IITU.L
С начала года, TECW.L показывает доходность 29.43%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 33.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECW.L и IITU.L
TECW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECW.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECW.L и IITU.L
Ни TECW.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и IITU.L
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и IITU.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) имеют волатильность 5.48% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.