Сравнение TECW.L с IYW
TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds - TECW.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECW.L returned 29.52%/yr vs 29.26%/yr for IYW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и IYW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TECW.L торгуется в GBP, в то время как IYW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TECW.L показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 22.08%.
TECW.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 26.31%
Сравнение доходности по годам TECW.L и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.30% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -17.74% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.08% | 16.45% | 32.52% | 57.17% | -22.78% |
Correlation
The correlation between TECW.L and IYW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between TECW.L and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECW.L vs. IYW — Ранг доходности на риск
TECW.L
IYW
Сравнение TECW.L c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECW.L | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.94 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.25 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECW.L | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и IYW
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки IYW в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECW.L | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -36.55% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -17.74% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -29.03% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -6.30% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -6.35% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 6.32% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и IYW
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) составляет 6.85%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что TECW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECW.L | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.05% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 15.57% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 20.07% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 24.66% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 24.99% | -2.98% |
Сравнение комиссий TECW.L и IYW
TECW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECW.L и IYW
TECW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECW.L and IYW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for TECW.L and 0.38% for IYW.
Подберите оптимальное распределение для TECW.L и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор