Сравнение TECL с XOMX
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TECL is passively managed, while XOMX is actively managed. Over the past year, TECL returned 117.98% vs 81.54% for XOMX. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TECL charges 0.91%/yr vs 1.07%/yr for XOMX.
Доходность
Сравнение доходности TECL и XOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у XOMX с доходностью 46.54%.
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
XOMX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 21.85%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- 46.54%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $163.14M | $152.38M | $225.17M | |
| $1.33M | $1.20M | $1.10M |
Сравнение доходности по годам TECL и XOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 192.89% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 46.54% | 17.15% |
Correlation
The correlation between TECL and XOMX is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение распределения секторов TECL и XOMX
Секторы
TECL
XOMX
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TECL
XOMX
-
Коммуникационные услуги
TECL
XOMX
-
Энергетика
TECL
XOMX
Промышленность
TECL
XOMX
-
Сырьевые материалы
TECL
-
XOMX
-
Потребительский циклический сектор
TECL
-
XOMX
-
Потребительский защитный сектор
TECL
-
XOMX
-
Финансовые услуги
TECL
-
XOMX
-
Здравоохранение
TECL
-
XOMX
-
Недвижимость
TECL
-
XOMX
-
Коммунальные услуги
TECL
-
XOMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. XOMX — Ранг доходности на риск
TECL
XOMX
Сравнение TECL c XOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | XOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.07 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 4.93 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и XOMX
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки XOMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и XOMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | XOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -39.64% | -38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -39.64% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -26.16% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -10.91% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 16.60% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и XOMX
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 29.61% по сравнению с Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | XOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.61% | 14.02% | +15.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 41.39% | +24.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 49.99% | +27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.96% | 48.40% | +28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.74% | 48.40% | +25.34% |
Сравнение комиссий TECL и XOMX
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии XOMX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и XOMX
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XOMX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.79% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and XOMX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.61%) compared to XOMX (14.02%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs XOMX's -39.64%.
On 1-year performance, TECL leads with 117.98% vs 81.54% for XOMX. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, XOMX has been the lower-risk option at 14.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 117.98% return vs 81.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.79% for XOMX.
Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.07% for XOMX.
XOMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и XOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор