Сравнение TECL с SBU
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TECL is passively managed, while SBU is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TECL charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for SBU.
Доходность
Сравнение доходности TECL и SBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 79.64%, что значительно выше, чем у SBU с доходностью 39.21%.
TECL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 79.64%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 150.53%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 53.50%
SBU
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 37.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECL и SBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 79.64% | -2.76% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 39.21% | -6.03% |
Correlation
The correlation between TECL and SBU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. SBU — Ранг доходности на риск
TECL
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TECL c SBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | SBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и SBU
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -28.10% | -49.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -8.50% | -14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -7.39% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и SBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.87% | 59.15% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.50% | 59.15% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.99% | 59.15% | +13.84% |
Сравнение комиссий TECL и SBU
TECL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SBU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и SBU
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как SBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.96% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and SBU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for SBU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.75% for SBU.
Подберите оптимальное распределение для TECL и SBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор