PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECH.TO с YGOG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECH.TO с YGOG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECH.TO (Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - TECH.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive FANGMA Equal Weight Index, while YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. TECH.TO is passively managed, while YGOG.NEO is actively managed. Over the past 3 years, TECH.TO returned 25.26%/yr vs 47.06%/yr for YGOG.NEO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и YGOG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECH.TO показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у YGOG.NEO с доходностью 16.00%.

TECH.TO

1 день
1.01%
1 месяц
-1.62%
С начала года
1.79%
6 месяцев
-0.27%
1 год
15.91%
3 года*
25.26%
5 лет*
15.59%
10 лет*
—

YGOG.NEO

1 день
4.73%
1 месяц
-6.66%
С начала года
16.00%
6 месяцев
13.75%
1 год
126.94%
3 года*
47.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECH.TO и YGOG.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		1.79%18.22%40.26%80.38%-0.70%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		16.00%69.45%46.37%56.07%1.18%

Correlation

The correlation between TECH.TO and YGOG.NEO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.69

The correlation between TECH.TO and YGOG.NEO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TECH.TO и YGOG.NEO

Секторы
TECH.TO
YGOG.NEO

Коммуникационные услуги

49.7%
100.0%

Технологии

32.8%

-

Потребительский циклический сектор

17.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

TECH.TO
49.7%
YGOG.NEO
100.0%

Технологии

TECH.TO
32.8%
YGOG.NEO

-

Потребительский циклический сектор

TECH.TO
17.5%
YGOG.NEO

-

Сырьевые материалы

TECH.TO

-

YGOG.NEO

-

Потребительский защитный сектор

TECH.TO

-

YGOG.NEO

-

Энергетика

TECH.TO

-

YGOG.NEO

-

Финансовые услуги

TECH.TO

-

YGOG.NEO

-

Здравоохранение

TECH.TO

-

YGOG.NEO

-

Промышленность

TECH.TO

-

YGOG.NEO

-

Недвижимость

TECH.TO

-

YGOG.NEO

-

Коммунальные услуги

TECH.TO

-

YGOG.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с TECH.TO:
TECH.TO с TEC.TOTECH.TO с CHPS.TOTECH.TO с TECI.TOTECH.TO с CIAI.TOTECH.TO с FINN.NEOTECH.TO с QQC.TOTECH.TO с ZXLK.TO
Часто сравнивают с YGOG.NEO:
YGOG.NEO с HBF.TOYGOG.NEO с MSHE.TOYGOG.NEO с CBNK.TOYGOG.NEO с HLIF.TOYGOG.NEO с TEC.TOYGOG.NEO с GOGY.TOYGOG.NEO с UMAX.TO

Доходность на риск

TECH.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
YGOG.NEO
Ранг доходности на риск YGOG.NEO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGOG.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECH.TOYGOG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
3.98

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
4.97

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.63

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

5.88

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

21.90

-18.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECH.TO vs. YGOG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH.TO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа YGOG.NEO равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH.TO и YGOG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECH.TOYGOG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.98

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.68

-1.09

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и YGOG.NEO

Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и YGOG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECH.TOYGOG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-33.45%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-21.82%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.13%

-33.45%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-7.69%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-7.59%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.85%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и YGOG.NEO

Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 4.38%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECH.TOYGOG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

12.06%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

23.20%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

32.25%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

33.01%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

33.01%

-6.65%

Сравнение комиссий TECH.TO и YGOG.NEO

И TECH.TO, и YGOG.NEO имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и YGOG.NEO

Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности YGOG.NEO в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		0.11%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		7.78%5.84%14.19%7.22%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECH.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TECH.TO and YGOG.NEO have the same expense ratio: 0.40% per year.

TECH.TO is categorized as Technology Equities, while YGOG.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and Purpose.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECH.TO и YGOG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор